基金密集下调爆雷估值:猛砍10个跌停!有债基单

  前有东旭光电(行情000413,诊股)因资金异样债券到期无奈兑付,后有北慷慨正突发债券违约。

  昨日,景顺长城基金、融通基金、招商基金、国投瑞银基金等多家基金公司公告,对旗下基金持有的东旭光电进行估值调整,从12月4日起,连砍10个跌停后将其估值调整至1.65元。

  此外,人保资管今日也公告称,自12月3日起,对公司持有的“19方正SCP002”和“18方正09”按照中债特殊估值价格进行估值调整。

  上述两轮调整中,有的是“雷声大雨点小”,有的却是真被“炸伤”,最高单日净值下跌超7%。

  “雷声大”:估值猛砍10个跌停

  没有人能想到,手握近百亿资金的东旭光电却还不上多少十亿元的债。不到一个月的时光里,东旭光电接连公告称,因为公司资金常设呈现短期流动性艰难,以至“16东旭光电MTN001A(发行规模22亿元)”、“16东旭光电MTN001B(发行规模8亿元)”、“16东旭光电MTN002(发行规模17亿元)”三只债券未能如期兑付应付成本及相关回售款项。

图片起源:Wind截图

  12月3日,东旭光电公告范围17亿元的“16东旭光电MTN002”无法如期兑付后,公募基金终于对11月19日停牌至今的东旭光电下手。

  华夏基金率先布告,12月3日起,旗下基金对停牌股票东旭光电依照1.65元进行估值。随后,景顺长城、国投瑞银、招商基金、天弘基金、工银瑞信、融通基金、国泰基金等纷纷公告下调估值。比较停牌前的4.8元股价,下调幅度达65.6%左右,相当于10个跌停。

  不过《每日经济新闻》记者留心到,公告下调的基金公司虽多,但产品净值真正出现稳固的却是不多少个,这主要还是由于东旭光电在单只基金中的体量问题。

  从2019年中报情况看,共有51家基金公司的124只公募产品持有东旭光电,但从产品类型来看,大部分都是被动持仓的指数产品,影响较小。而从三季报重仓情况看,仅有国金、泰信和华安旗下的4只产品,其前十大重仓股中包含东旭光电,占基金净值不超过1.5%,且距离三季度末已有一段时日,持仓情形也可能有较大变动。值得注意的是,上述三家公司暂未发布估值下调公告。

“真受伤”:有债基单日跌幅超7%

  东旭光电的估值调整看上去是“人多势众”,但从对基金净值的影响上看,却是“雷声大雨点小”。而在本日的批量估值调整公告中,人保资管对“19方正SCP002”和“18方正09”的估值调整也引起了《逐日经济消息》记者的注意。

  12月5日,人保资管公告称,自12月3日起,对旗下基金所持有的“19方正SCP002”和“18方正09”按照中债特别估值价钱进行估值调剂。乍一看好像并不引人留神,但细细一品,却发现这位才是真“伤员”,且“受伤”时间就在两天前。

  公开资料显示,“19方正SCP002”和“18方正09”两只债券分别于2019年3月和2018年8月上市,发行范畴均为20亿元。前者为AAA级超短期融资债券,于今年12月2日到期。然而,北大方正于12月2日当晚官宣无奈按期足额偿付该债券本息,这代表着这只领有最高评级―AAA级的短融债正式违约。而受此牵连,“18方正09”债项评级被调低,上清所对其估价净价由11月29日的100.34元下调至12月2日的59.88元,跌幅达40.3%。

图片来源:人保资管公告截图

  在人保资管的估值调整布告中,两只债券的估值按照“中债特殊估值价格”进行调整。这样的说法切实很含糊,并不像东旭光电“1.65元/股”那样具象,但对基金的影响却肉眼可见――Wind数据显示,在债券估值调整当晚,人保资管旗下8只债券基金单日跌幅均超4%,其中人保鑫盛纯债C的单日跌幅达到7.16%。

  每经记者致电人保资管客服人员,其表示,按照中债的估值恳求,公司把旗下所有持有以北大方正为主体发行债券的产品进行了估值调整,因为事发比拟突然所以看到基金净值下跌相比重大。后续如果有企业可能到期还款的有利信息浮现,债券估值水平还会进行再调解,公司也在密切关注。

  三季报显示,人保鑫盛纯债跟人保鑫裕增强的第一大重仓均为“18方正09”,持仓市值辨别为1019.4万元、2038.8万元,占基金资产净值的8.79%跟8.78%。而人保鑫泽纯债、人保鑫利回报三季报暴露出的重仓债券中,并不两只方正债券的身影,但不打消四季度里进行了调仓或受其余起因影响。



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